PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 10.07%/yr vs 9.74%/yr for USVM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 15.26%.

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и USVM

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%11.12%

Correlation

The correlation between ISVL and USVM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.71

The correlation between ISVL and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISVL и USVM

Секторы
ISVL
USVM

Промышленность

23.3%
12.1%

Финансовые услуги

20.8%
22.0%

Недвижимость

11.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.1%

Сырьевые материалы

9.1%
1.8%

Энергетика

7.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.0%

Технологии

4.7%
11.6%

Здравоохранение

3.7%
11.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

1.5%
6.4%

Промышленность

ISVL
23.3%
USVM
12.1%

Финансовые услуги

ISVL
20.8%
USVM
22.0%

Недвижимость

ISVL
11.1%
USVM
11.9%

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.4%
USVM
11.1%

Сырьевые материалы

ISVL
9.1%
USVM
1.8%

Энергетика

ISVL
7.3%
USVM
4.4%

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.3%
USVM
5.0%

Технологии

ISVL
4.7%
USVM
11.6%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
USVM
11.0%

Коммуникационные услуги

ISVL
3.0%
USVM
2.8%

Коммунальные услуги

ISVL
1.5%
USVM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

ISVL vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.05

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.98

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.66

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

13.76

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.49

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ISVL и USVM

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-42.38%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.36%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-24.34%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-25.27%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.57%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-7.90%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.22%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и USVM

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеют волатильность 4.54% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.50%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

10.73%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

14.93%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

19.65%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

22.01%

-5.23%

Сравнение комиссий ISVL и USVM

ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и USVM

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and USVM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVL has higher volatility (4.54%) compared to USVM (4.50%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.07% vs 9.74% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.07% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.

ISVL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.76% for USVM.

ISVL is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Victory Capital. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор