Сравнение ISVL с SQLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).
ISVL и SQLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ISVL и SQLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и SQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 1.12% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 14.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 2.33%.
ISVL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и SQLV
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.
Доходность на риск
ISVL vs. SQLV — Ранг доходности на риск
ISVL
SQLV
Сравнение ISVL c SQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | SQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.81 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.29 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.37 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 4.69 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.81 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.25 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.34 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и SQLV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и SQLV
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SQLV в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.66% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и SQLV
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и SQLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -48.34% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.92% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -26.86% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -5.16% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -9.10% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.79% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и SQLV
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.25% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 12.40% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 22.07% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 21.04% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 23.50% | -6.76% |