Сравнение SQLV с SPYI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE).
SQLV и SPYI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. SPYI.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Фонд был запущен 13 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и SPYI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и SPYI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | -3.58% | 23.16% | 15.89% | 21.26% | -17.70% | 17.67% | 15.69% | 26.91% | -11.10% | 10.20% |
Разные валюты инструментов
SQLV торгуется в USD, в то время как SPYI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у SPYI.DE с доходностью -3.58%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
SPYI.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и SPYI.DE
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYI.DE в 0.17%.
Доходность на риск
SQLV vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск
SQLV
SPYI.DE
Сравнение SQLV c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | SPYI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.81 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.57 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 7.89 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.57 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.64 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и SPYI.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и SPYI.DE
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и SPYI.DE
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки SPYI.DE в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и SPYI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -34.60% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -13.69% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -21.66% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.99% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -4.39% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.83% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и SPYI.DE
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.89% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 8.82% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 16.40% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 15.35% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 16.02% | +7.48% |