PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с SLYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - ISVL tracks the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index while SLYV tracks the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 10.07%/yr vs 5.66%/yr for SLYV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 15.25%.

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

SLYV

1 день
-1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.70%
1 год
37.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и SLYV

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.25%6.54%7.28%14.82%-11.08%6.37%

Correlation

The correlation between ISVL and SLYV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.68

The correlation between ISVL and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISVL и SLYV

Секторы
ISVL
SLYV

Промышленность

23.3%
11.6%

Финансовые услуги

20.8%
19.8%

Недвижимость

11.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
15.9%

Сырьевые материалы

9.1%
7.1%

Энергетика

7.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.8%

Технологии

4.7%
11.3%

Здравоохранение

3.7%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.4%

Коммунальные услуги

1.5%
2.2%

Промышленность

ISVL
23.3%
SLYV
11.6%

Финансовые услуги

ISVL
20.8%
SLYV
19.8%

Недвижимость

ISVL
11.1%
SLYV
8.7%

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.4%
SLYV
15.9%

Сырьевые материалы

ISVL
9.1%
SLYV
7.1%

Энергетика

ISVL
7.3%
SLYV
7.6%

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.3%
SLYV
3.8%

Технологии

ISVL
4.7%
SLYV
11.3%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
SLYV
7.5%

Коммуникационные услуги

ISVL
3.0%
SLYV
4.4%

Коммунальные услуги

ISVL
1.5%
SLYV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

ISVL vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.05

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.95

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.97

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

13.09

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ISVL и SLYV

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-61.15%

+30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.36%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-28.68%

+15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-28.68%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.18%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-8.94%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.83%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и SLYV

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 4.54% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.42%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.46%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

18.26%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

21.96%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

23.96%

-7.18%

Сравнение комиссий ISVL и SLYV

ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и SLYV

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SLYV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and SLYV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVL has higher volatility (4.54%) compared to SLYV (4.42%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs SLYV's -61.15%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.07% vs 5.66% for SLYV. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SLYV has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.07% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.

ISVL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.82% for SLYV.

ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.15% for SLYV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор