Сравнение ISVL с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
ISVL и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и SLYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и SLYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 1.12% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.44% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 6.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 4.44%.
ISVL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
SLYV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и SLYV
ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Доходность на риск
ISVL vs. SLYV — Ранг доходности на риск
ISVL
SLYV
Сравнение ISVL c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | SLYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.99 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.51 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.51 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 5.74 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.99 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.22 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и SLYV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и SLYV
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SLYV в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.66% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.01% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и SLYV
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и SLYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -61.15% | +30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -15.73% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -28.68% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -6.18% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -9.00% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.13% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и SLYV
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.43% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 13.48% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 23.64% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 22.12% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 23.97% | -7.23% |