PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с SHLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ISVL returned 27.06% vs 8.97% for SHLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.65%.

ISVL

1 день
0.06%
1 месяц
-1.46%
С начала года
7.99%
6 месяцев
11.55%
1 год
27.06%
3 года*
20.90%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		7.99%42.84%4.58%10.42%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between ISVL and SHLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов ISVL и SHLD

Секторы
ISVL
SHLD

Промышленность

23.3%
88.2%

Финансовые услуги

20.8%

-

Недвижимость

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Сырьевые материалы

9.1%

-

Энергетика

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Технологии

4.7%
11.8%

Здравоохранение

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Промышленность

ISVL
23.3%
SHLD
88.2%

Финансовые услуги

ISVL
20.8%
SHLD

-

Недвижимость

ISVL
11.1%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.4%
SHLD

-

Сырьевые материалы

ISVL
9.1%
SHLD

-

Энергетика

ISVL
7.3%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.3%
SHLD

-

Технологии

ISVL
4.7%
SHLD
11.8%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

ISVL
3.0%
SHLD

-

Коммунальные услуги

ISVL
1.5%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с DISVXISVL с HSCZ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

ISVL vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.37

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
0.70

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.45

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

1.16

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.37

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.98

-1.29

Просадки

Сравнение просадок ISVL и SHLD

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-20.10%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-20.10%

+7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-19.16%

+16.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-3.26%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

7.78%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и SHLD

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 4.21%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

7.64%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

19.39%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

24.20%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

21.14%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

21.14%

-4.36%

Сравнение комиссий ISVL и SHLD

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и SHLD

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.49%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and SHLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.64%) compared to ISVL (4.21%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, ISVL leads with 27.06% vs 8.97% for SHLD. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISVL has performed better with a 27.06% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

ISVL has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.56% for SHLD.

ISVL is categorized as Small Cap Value Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.50% for SHLD.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор