Сравнение ISVL с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ISVL и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и SGOV
ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
ISVL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ISVL
SGOV
Сравнение ISVL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 20.61 | -18.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 283.87 | -281.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 201.33 | -199.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 411.31 | -408.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 4,618.08 | -4,606.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 20.61 | -18.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 14.12 | -13.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 12.34 | -11.69 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и SGOV
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и SGOV
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -0.03% | -30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -0.01% | -12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -0.03% | -30.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | 0.00% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | 0.00% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.00% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и SGOV
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 0.06% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 0.13% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 0.20% | +17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 0.24% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 0.24% | +16.52% |