Сравнение ISVL с JPSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV).
ISVL и JPSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ISVL и JPSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и JPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 11.53% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.91% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 1.91%.
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
JPSV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и JPSV
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.
Доходность на риск
ISVL vs. JPSV — Ранг доходности на риск
ISVL
JPSV
Сравнение ISVL c JPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | JPSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.40 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 0.72 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.09 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 0.65 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 2.04 | +9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.40 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.38 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и JPSV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и JPSV
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности JPSV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и JPSV
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и JPSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -22.78% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.58% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.95% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -5.88% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.04% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и JPSV
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.47% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.76% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 19.61% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 18.13% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 18.13% | -1.37% |