PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVL с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISVL и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVL и IVLU


2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
1.12%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.28%46.09%6.76%20.07%-5.73%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 4.28%.


ISVL

1 день
3.13%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.12%
6 месяцев
7.68%
1 год
33.57%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.21%
10 лет*

IVLU

1 день
3.04%
1 месяц
-7.33%
С начала года
4.28%
6 месяцев
13.88%
1 год
36.26%
3 года*
22.21%
5 лет*
13.77%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Сравнение комиссий ISVL и IVLU

И ISVL, и IVLU имеют комиссию равную 0.30%.


Доходность на риск

ISVL vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISVLIVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.03

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.70

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.94

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

11.44

-0.85

ISVL vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISVLIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между ISVL и IVLU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и IVLU

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности IVLU в 3.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
2.66%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.56%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и IVLU

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и IVLU.


Загрузка...

Показатели просадок


ISVLIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-41.85%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.89%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-26.04%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-7.74%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-8.69%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.07%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и IVLU

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 7.55% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISVLIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.58%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

11.16%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

18.01%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.34%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.65%

-0.91%