PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с IVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 10.07%/yr vs 14.01%/yr for IVLU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 12.64%.

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

IVLU

1 день
-0.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.64%
6 месяцев
16.60%
1 год
35.35%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и IVLU

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.64%46.09%6.76%20.07%-5.73%3.92%

Correlation

The correlation between ISVL and IVLU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.90

The correlation between ISVL and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISVL и IVLU

Секторы
ISVL
IVLU

Промышленность

23.3%
17.2%

Финансовые услуги

20.8%
25.3%

Недвижимость

11.1%
1.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.4%

Сырьевые материалы

9.1%
7.5%

Энергетика

7.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.3%

Технологии

4.7%
11.3%

Здравоохранение

3.7%
9.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.0%

Коммунальные услуги

1.5%
3.3%

Промышленность

ISVL
23.3%
IVLU
17.2%

Финансовые услуги

ISVL
20.8%
IVLU
25.3%

Недвижимость

ISVL
11.1%
IVLU
1.5%

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.4%
IVLU
7.4%

Сырьевые материалы

ISVL
9.1%
IVLU
7.5%

Энергетика

ISVL
7.3%
IVLU
5.1%

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.3%
IVLU
6.3%

Технологии

ISVL
4.7%
IVLU
11.3%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
IVLU
9.7%

Коммуникационные услуги

ISVL
3.0%
IVLU
4.0%

Коммунальные услуги

ISVL
1.5%
IVLU
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX

Доходность на риск

ISVL vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.36

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.22

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.04

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

11.57

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.36

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ISVL и IVLU

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-41.85%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.69%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-15.48%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-26.04%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.81%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-8.59%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.06%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и IVLU

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 4.54% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.63%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.20%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

15.09%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

16.48%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

17.66%

-0.88%

Сравнение комиссий ISVL и IVLU

И ISVL, и IVLU имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и IVLU

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IVLU в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.29%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and IVLU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.63%) compared to ISVL (4.54%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs IVLU's -41.85%.

On 5-year performance, IVLU leads with 14.01% vs 10.07% for ISVL. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 14.01% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL and IVLU have the same expense ratio: 0.30% per year.

IVLU has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.48% for ISVL.

ISVL is categorized as Small Cap Value Equities, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор