PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISVL с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

ISVL и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVL и IDMO

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.94%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.

ISVL

1 день
1.80%
1 месяц
-5.06%
С начала года
2.94%
6 месяцев
9.67%
1 год
35.81%
3 года*
19.74%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с DISVXISVL с DDLSISVL с VSSISVL с HSCZ
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий ISVL и IDMO

ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

ISVL vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.66

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.28

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.66

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

10.75

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.66

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.21

Корреляция

Корреляция между ISVL и IDMO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и IDMO

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.61%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и IDMO

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

ISVLIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-39.38%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.31%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-27.07%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-6.22%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-9.85%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.05%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и IDMO

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 7.26%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISVLIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

9.12%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

12.67%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

19.21%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.67%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.90%

-1.14%