PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISVL с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

ISVL и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVL и IBIT

2026 (YTD)20252024
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		1.12%42.84%6.33%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

ISVL

1 день
3.13%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.12%
6 месяцев
7.68%
1 год
33.57%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с DISVXISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с VSS
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий ISVL и IBIT

ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

ISVL vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

-0.40

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

-0.29

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

0.97

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.39

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

-0.83

+11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.40

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.28

Корреляция

Корреляция между ISVL и IBIT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и IBIT

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.66%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и IBIT

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

ISVLIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-49.36%

+18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-49.36%

+36.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-46.11%

+37.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-14.13%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

23.09%

-20.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и IBIT

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 7.55%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISVLIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

12.99%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

36.75%

-25.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

45.42%

-27.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

51.26%

-34.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

51.26%

-34.52%