Сравнение ISVL с EWMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC).
ISVL и EWMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и EWMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и EWMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 10.31% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у EWMC с доходностью -0.72%.
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
EWMC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и EWMC
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EWMC в 0.40%.
Доходность на риск
ISVL vs. EWMC — Ранг доходности на риск
ISVL
EWMC
Сравнение ISVL c EWMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | EWMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.61 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.03 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.14 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 0.95 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 4.03 | +7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | EWMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.61 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и EWMC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и EWMC
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности EWMC в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и EWMC
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки EWMC в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и EWMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | EWMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -43.12% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -15.51% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -28.09% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -4.69% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -5.76% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.68% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и EWMC
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | EWMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.92% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 12.10% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 23.17% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.99% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 22.27% | -5.51% |