PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с EWMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с EWMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) are both exchange-traded funds - ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while EWMC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 10.07%/yr vs 7.66%/yr for EWMC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for EWMC.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и EWMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у EWMC с доходностью 7.11%.

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

EWMC

1 день
-0.11%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
21.90%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и EWMC

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		7.11%7.81%15.67%18.79%-11.63%10.31%

Correlation

The correlation between ISVL and EWMC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.70

The correlation between ISVL and EWMC shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISVL и EWMC

Секторы
ISVL
EWMC

Промышленность

23.3%
17.9%

Финансовые услуги

20.8%
13.8%

Недвижимость

11.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
16.0%

Сырьевые материалы

9.1%
5.9%

Энергетика

7.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.0%

Технологии

4.7%
13.3%

Здравоохранение

3.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.0%

Коммунальные услуги

1.5%
3.4%

Промышленность

ISVL
23.3%
EWMC
17.9%

Финансовые услуги

ISVL
20.8%
EWMC
13.8%

Недвижимость

ISVL
11.1%
EWMC
7.8%

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.4%
EWMC
16.0%

Сырьевые материалы

ISVL
9.1%
EWMC
5.9%

Энергетика

ISVL
7.3%
EWMC
5.1%

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.3%
EWMC
5.0%

Технологии

ISVL
4.7%
EWMC
13.3%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
EWMC
9.8%

Коммуникационные услуги

ISVL
3.0%
EWMC
2.0%

Коммунальные услуги

ISVL
1.5%
EWMC
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX
Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с VOOEWMC с XMMOEWMC с FDIS

Доходность на риск

ISVL vs. EWMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c EWMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLEWMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.37

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.04

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.89

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

8.54

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. EWMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа EWMC равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и EWMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLEWMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.37

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ISVL и EWMC

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки EWMC в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и EWMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLEWMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-43.12%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-7.62%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-28.09%

+15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-28.09%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.11%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-5.71%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.57%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и EWMC

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLEWMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.82%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

10.44%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

16.13%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

20.90%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

22.25%

-5.47%

Сравнение комиссий ISVL и EWMC

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EWMC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и EWMC

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности EWMC в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and EWMC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVL has higher volatility (4.54%) compared to EWMC (3.82%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs EWMC's -43.12%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.07% vs 7.66% for EWMC. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EWMC has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.07% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for EWMC.

ISVL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.96% for EWMC.

ISVL is categorized as Small Cap Value Equities, while EWMC is Small Cap Blend Equities. ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.35% for EWMC.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и EWMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор