PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ISVL is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 10.07%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и AVUV

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%13.66%

Correlation

The correlation between ISVL and AVUV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.69

The correlation between ISVL and AVUV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISVL и AVUV

Секторы
ISVL
AVUV

Промышленность

23.3%
13.9%

Финансовые услуги

20.8%
25.8%

Недвижимость

11.1%
0.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
18.0%

Сырьевые материалы

9.1%
4.9%

Энергетика

7.3%
18.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.5%

Технологии

4.7%
7.0%

Здравоохранение

3.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

1.5%
0.1%

Промышленность

ISVL
23.3%
AVUV
13.9%

Финансовые услуги

ISVL
20.8%
AVUV
25.8%

Недвижимость

ISVL
11.1%
AVUV
0.7%

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.4%
AVUV
18.0%

Сырьевые материалы

ISVL
9.1%
AVUV
4.9%

Энергетика

ISVL
7.3%
AVUV
18.2%

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.3%
AVUV
4.5%

Технологии

ISVL
4.7%
AVUV
7.0%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
AVUV
4.2%

Коммуникационные услуги

ISVL
3.0%
AVUV
2.8%

Коммунальные услуги

ISVL
1.5%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

ISVL vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.10

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.02

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.61

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

13.69

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.56

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ISVL и AVUV

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-49.42%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-7.95%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-28.79%

+15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-28.79%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.12%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-7.95%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.67%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и AVUV

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.08%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.34%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

17.54%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

22.74%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

28.30%

-11.52%

Сравнение комиссий ISVL и AVUV

ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и AVUV

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and AVUV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVL has higher volatility (4.54%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.71% vs 10.07% for ISVL. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.71% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.

ISVL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.29% for AVUV.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор