PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVBF с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -12.61%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.


ISVBF

1 день
-1.91%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-12.61%
6 месяцев
-13.33%
1 год
-0.84%
3 года*
8.82%
5 лет*
-6.16%
10 лет*

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVBF и YCS


2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-12.61%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%9.71%

Correlation

The correlation between ISVBF and YCS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A UCITS ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

ISVBF vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 88
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISVBFYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.78

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

11.93

-12.02

ISVBF vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и YCS

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISVBFYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-49.56%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-8.30%

-12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-23.05%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.51%

-27.32%

-25.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.16%

-0.14%

-29.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.68%

-19.87%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

2.65%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и YCS

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISVBFYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

2.25%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.04%

12.19%

+14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

16.93%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.31%

21.10%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.15%

18.82%

+11.33%

Сравнение комиссий ISVBF и YCS

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и YCS

Ни ISVBF, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ISVBF and YCS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVBF has higher volatility (8.35%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs -6.16% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs -6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

ISVBF and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ISVBF is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVBF и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор