Сравнение ISVBF с YCS
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -6.16%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ISVBF charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -12.61%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
ISVBF
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.61%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- -6.16%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам ISVBF и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -12.61% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 9.71% |
Correlation
The correlation between ISVBF and YCS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. YCS — Ранг доходности на риск
ISVBF
YCS
Сравнение ISVBF c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.78 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 11.93 | -12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и YCS
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -49.56% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -8.30% | -12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -23.05% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -27.32% | -25.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.16% | -0.14% | -29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -19.87% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 2.65% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и YCS
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 2.25% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.04% | 12.19% | +14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 16.93% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 21.10% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 18.82% | +11.33% |
Сравнение комиссий ISVBF и YCS
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и YCS
Ни ISVBF, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and YCS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (8.35%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs -6.16% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs -6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
ISVBF and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ISVBF is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор