Сравнение ISVBF с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
ISVBF и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVBF и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -6.48% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 40.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%.
ISVBF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVBF и YANG
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
ISVBF vs. YANG — Ранг доходности на риск
ISVBF
YANG
Сравнение ISVBF c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.31 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.01 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.32 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -0.38 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.31 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.49 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между ISVBF и YANG составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и YANG
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и YANG
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVBF | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -99.98% | +46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -68.02% | +48.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -99.97% | +75.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.12% | -90.42% | +57.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 57.00% | -50.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и YANG
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 17.49%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVBF | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 19.60% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 43.29% | -18.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.35% | 71.59% | -40.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 94.39% | -64.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 82.22% | -52.19% |