PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVBF с YANG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVBF и YANG


2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
20.02%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%40.96%

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%.


ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
10 лет*

YANG

1 день
2.68%
1 месяц
9.80%
С начала года
20.02%
6 месяцев
44.40%
1 год
-22.06%
3 года*
-43.56%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-39.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A UCITS ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Сравнение комиссий ISVBF и YANG

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


Доходность на риск

ISVBF vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISVBFYANGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.31

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.01

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.32

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

-0.38

+1.36

ISVBF vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISVBFYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.31

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.49

+0.33

Корреляция

Корреляция между ISVBF и YANG составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и YANG

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.


TTM20252024202320222021202020192018
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.40%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и YANG

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и YANG.


Загрузка...

Показатели просадок


ISVBFYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-99.98%

+46.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-68.02%

+48.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

-99.97%

+75.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.12%

-90.42%

+57.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

57.00%

-50.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и YANG

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 17.49%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISVBFYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

19.60%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

43.29%

-18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

71.59%

-40.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

94.39%

-64.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

82.22%

-52.19%