PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVBF с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVBF с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.62%/yr vs -33.67%/yr for YANG. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. ISVBF charges 0.40%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%.

ISVBF

1 день
-2.42%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-10.61%
1 год
2.82%
3 года*
9.05%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
—

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVBF и YANG

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-8.72%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%40.96%

Correlation

The correlation between ISVBF and YANG is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

-0.34

Over the past year, the inverse relationship between ISVBF and YANG has strengthened: their correlation has moved from -0.34 to -0.67, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с ASHRISVBF с CNXTISVBF с MCHIISVBF с MCHSISVBF с XPPISVBF с CXSE
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

ISVBF vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVBFYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.13

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.22

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.20

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.32

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVBF vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVBFYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.13

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.49

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и YANG

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVBFYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-99.98%

+46.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-38.85%

+19.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-94.02%

+70.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.22%

-97.38%

+44.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.01%

-99.97%

+73.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.76%

-90.52%

+57.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

24.39%

-16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и YANG

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 11.06%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVBFYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

21.22%

-10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.63%

42.61%

-15.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

58.74%

-28.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.21%

94.43%

-64.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

82.10%

-51.89%

Сравнение комиссий ISVBF и YANG

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и YANG

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы

ISVBF and YANG have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to ISVBF (11.06%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs YANG's -99.98%.

On 5-year performance, ISVBF leads with -5.62% vs -33.67% for YANG. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 11.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.62% return vs -33.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for ISVBF.

ISVBF is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 1.07% for YANG.

ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVBF и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор