Сравнение ISVBF с YANG
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -6.63%/yr vs -28.83%/yr for YANG. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. ISVBF charges 0.40%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 62.59%.
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 38.66%
- С начала года
- 62.59%
- 6 месяцев
- 66.09%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- -41.30%
- 5 лет*
- -28.83%
- 10 лет*
- -37.21%
Сравнение доходности по годам ISVBF и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 62.59% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 38.93% |
Correlation
The correlation between ISVBF and YANG is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | -0.34 |
Over the past year, the inverse relationship between ISVBF and YANG has strengthened: their correlation has moved from -0.34 to -0.66, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. YANG — Ранг доходности на риск
ISVBF
YANG
Сравнение ISVBF c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.13 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.90 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и YANG
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -99.98% | +46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -35.33% | +12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -94.02% | +70.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -97.38% | +44.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -99.96% | +69.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -90.53% | +57.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 20.85% | -11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и YANG
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.55%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 18.40% | -10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 43.95% | -17.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 58.77% | -27.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 94.57% | -64.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 81.92% | -51.78% |
Сравнение комиссий ISVBF и YANG
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и YANG
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.27% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and YANG have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.40%) compared to ISVBF (7.55%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs YANG's -99.98%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -6.63% vs -28.83% for YANG. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -6.63% return vs -28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор