PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISVBF с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVBF с YANG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.86%/yr vs -33.99%/yr for YANG. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. ISVBF charges 0.40%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 29.74%.

ISVBF

1 день
-2.45%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
-14.17%
С начала года
-11.22%
1 год
-4.49%
3 года*
7.64%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
—

YANG

1 день
3.41%
1 месяц
-4.71%
6 месяцев
42.31%
С начала года
29.74%
1 год
16.00%
3 года*
-44.24%
5 лет*
-33.99%
10 лет*
-36.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVBF и YANG

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-11.22%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		29.74%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%38.93%

Correlation

The correlation between ISVBF and YANG is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

-0.35

Over the past year, the inverse relationship between ISVBF and YANG has strengthened: their correlation has moved from -0.35 to -0.67, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с ASHRISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с MAGCISVBF с XPPISVBF с CNQQ
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с TYOYANG с GLLYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

ISVBF vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 88
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISVBFYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.27

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.80

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.50

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

0.88

-1.31

ISVBF vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и YANG

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVBFYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-99.98%

+46.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.14%

-31.88%

+7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

-94.02%

+69.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.51%

-97.38%

+44.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.04%

-99.97%

+71.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.63%

-90.57%

+57.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

18.17%

-7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и YANG

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.79%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVBFYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

18.72%

-10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

42.40%

-15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.54%

59.41%

-27.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

94.41%

-63.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

81.86%

-51.74%

Сравнение комиссий ISVBF и YANG

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и YANG

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		2.84%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы

ISVBF and YANG have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (18.72%) compared to ISVBF (7.79%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs YANG's -99.98%.

On 5-year performance, ISVBF leads with -5.86% vs -33.99% for YANG. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.86% return vs -33.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for ISVBF.

ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVBF и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор