PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISVBF с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVBF с MCHS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. ISVBF is passively managed, while MCHS is actively managed. Over the past year, ISVBF returned -1.08% vs 44.77% for MCHS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 31.65%.

ISVBF

1 день
-0.31%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
-12.46%
С начала года
-9.00%
1 год
-1.08%
3 года*
8.53%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
—

MCHS

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.31%
6 месяцев
24.60%
С начала года
31.65%
1 год
44.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVBF и MCHS

2026 (YTD)20252024
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-9.00%30.64%21.01%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		31.65%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between ISVBF and MCHS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с ASHRISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с XPPISVBF с MAGCISVBF с CNQQ
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FCA

Доходность на риск

ISVBF vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 99
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISVBFMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.56

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.06

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.40

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

9.28

-9.38

ISVBF vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и MCHS

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVBFMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-23.75%

-30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.14%

-18.75%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.24%

-18.75%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.63%

-7.54%

-25.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

4.84%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и MCHS

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.64%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVBFMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

16.23%

-8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.01%

25.92%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

28.77%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.46%

30.01%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

30.01%

+0.11%

Сравнение комиссий ISVBF и MCHS

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и MCHS

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

ПозицияTTM20252024
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.71%3.56%5.48%

Часто задаваемые вопросы

ISVBF and MCHS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (16.23%) compared to ISVBF (7.64%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, MCHS leads with 44.77% vs -1.08% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 44.77% return vs -1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for ISVBF.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.89% for MCHS.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVBF и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор