Сравнение ISVBF с MCHS
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. ISVBF is passively managed, while MCHS is actively managed. Over the past year, ISVBF returned 2.82% vs 73.11% for MCHS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и MCHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 45.47%.
ISVBF
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- —
MCHS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 45.47%
- 6 месяцев
- 46.87%
- 1 год
- 73.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и MCHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -8.72% | 30.64% | 21.01% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 45.47% | 31.19% | 6.53% |
Correlation
The correlation between ISVBF and MCHS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. MCHS — Ранг доходности на риск
ISVBF
MCHS
Сравнение ISVBF c MCHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | MCHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.55 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 6.05 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 18.25 | -17.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 3.24 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.23 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и MCHS
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и MCHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -23.75% | -30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -12.15% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.01% | -2.35% | -23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -7.60% | -25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 4.02% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и MCHS
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеют волатильность 11.06% и 10.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 10.81% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 18.21% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 22.75% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 28.22% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 28.22% | +1.99% |
Сравнение комиссий ISVBF и MCHS
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и MCHS
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.45% | 3.56% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and MCHS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (11.06%) compared to MCHS (10.81%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs MCHS's -23.75%.
On 1-year performance, MCHS leads with 73.11% vs 2.82% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MCHS has been the lower-risk option at 10.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 73.11% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.
MCHS has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for ISVBF.
They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.89% for MCHS.
MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и MCHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор