Сравнение ISVBF с CXSE
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.39%/yr vs -7.95%/yr for CXSE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и CXSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -3.41%.
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
CXSE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- -8.46%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам ISVBF и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -3.41% | 37.00% | 8.56% | -18.02% | -29.32% | -22.83% |
Correlation
The correlation between ISVBF and CXSE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, ISVBF and CXSE have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. CXSE — Ранг доходности на риск
ISVBF
CXSE
Сравнение ISVBF c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.53 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.97 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и CXSE
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и CXSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -70.01% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.14% | -17.70% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -32.12% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -61.65% | +9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -48.33% | +22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -27.99% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 9.62% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и CXSE
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.03% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 15.65% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.44% | 22.19% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 32.35% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 28.76% | +1.36% |
Сравнение комиссий ISVBF и CXSE
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и CXSE
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.50% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and CXSE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (7.64%) compared to CXSE (7.03%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs CXSE's -70.01%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -5.39% vs -7.95% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.39% return vs -7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.
CXSE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.32% for CXSE.
CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и CXSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор