Сравнение ISVBF с MCH
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and MCH (Matthews China Active ETF) are both China Equities funds. ISVBF is passively managed, while MCH is actively managed. Over the past 3 years, ISVBF returned 7.64%/yr vs 10.20%/yr for MCH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.79%/yr for MCH.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и MCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у MCH с доходностью -3.91%.
ISVBF
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- —
MCH
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.39%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и MCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -11.22% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -15.63% |
MCH Matthews China Active ETF | -3.91% | 30.20% | 17.32% | -19.91% | -3.57% |
Correlation
The correlation between ISVBF and MCH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.42 |
Over the past year, ISVBF and MCH have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. MCH — Ранг доходности на риск
ISVBF
MCH
Сравнение ISVBF c MCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | MCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.58 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.46 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и MCH
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и MCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -40.53% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.14% | -15.05% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -30.57% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.04% | -10.74% | -17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -18.11% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 5.94% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и MCH
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.79%, в то время как у Matthews China Active ETF (MCH) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 8.26% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | 16.50% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 21.83% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 29.49% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 29.49% | +0.63% |
Сравнение комиссий ISVBF и MCH
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MCH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и MCH
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCH Matthews China Active ETF | 1.83% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and MCH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCH has higher volatility (8.26%) compared to ISVBF (7.79%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs MCH's -40.53%.
On 3-year performance, MCH leads with 10.20% vs 7.64% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MCH has performed better with a 10.20% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.
MCH has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for ISVBF.
They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.79% for MCH.
MCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и MCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор