Сравнение ISVBF с MCH
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and MCH (Matthews China Active ETF) are both China Equities funds. ISVBF is passively managed, while MCH is actively managed. Over the past 3 years, ISVBF returned 7.90%/yr vs 13.56%/yr for MCH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.79%/yr for MCH.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и MCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у MCH с доходностью 3.27%.
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
MCH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и MCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -15.63% |
MCH Matthews China Active ETF | 3.27% | 30.20% | 17.32% | -19.91% | -3.57% |
Correlation
The correlation between ISVBF and MCH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.41 |
Over the past year, ISVBF and MCH have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. MCH — Ранг доходности на риск
ISVBF
MCH
Сравнение ISVBF c MCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | MCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.29 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.40 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и MCH
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и MCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -40.53% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -15.05% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -30.57% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -4.07% | -26.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -18.28% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 5.70% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и MCH
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.55%, в то время как у Matthews China Active ETF (MCH) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 8.06% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 15.64% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 20.72% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 29.48% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 29.48% | +0.66% |
Сравнение комиссий ISVBF и MCH
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MCH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и MCH
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCH Matthews China Active ETF | 1.70% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and MCH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCH has higher volatility (8.06%) compared to ISVBF (7.55%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs MCH's -40.53%.
On 3-year performance, MCH leads with 13.56% vs 7.90% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MCH has performed better with a 13.56% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.
MCH has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for ISVBF.
They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.79% for MCH.
MCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и MCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор