Сравнение ISVBF с KWEB
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -6.63%/yr vs -16.73%/yr for KWEB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и KWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -30.60%.
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
KWEB
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -13.32%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -27.19%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -16.73%
- 10 лет*
- -0.63%
Сравнение доходности по годам ISVBF и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -30.60% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -46.39% |
Correlation
The correlation between ISVBF and KWEB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, ISVBF and KWEB have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. KWEB — Ранг доходности на риск
ISVBF
KWEB
Сравнение ISVBF c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.66 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.43 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и KWEB
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и KWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -80.92% | +27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -41.62% | +18.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -41.62% | +17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -72.17% | +19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -72.67% | +41.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -35.39% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 19.04% | -9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и KWEB
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.55%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 8.14% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 20.56% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 27.10% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 47.70% | -17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 40.00% | -9.86% |
Сравнение комиссий ISVBF и KWEB
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и KWEB
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 8.87% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and KWEB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KWEB has higher volatility (8.14%) compared to ISVBF (7.55%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs KWEB's -80.92%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -6.63% vs -16.73% for KWEB. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -6.63% return vs -16.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.
KWEB has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.70% for KWEB.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор