PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVBF с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVBF и KWEB


2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
-16.89%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-46.05%

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -16.89%.


ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
10 лет*

KWEB

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-16.89%
6 месяцев
-29.25%
1 год
-14.27%
3 года*
0.43%
5 лет*
-15.48%
10 лет*
-0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A UCITS ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Сравнение комиссий ISVBF и KWEB

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.


Доходность на риск

ISVBF vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина

KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISVBFKWEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.48

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

-0.52

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.94

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.45

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

-1.15

+2.13

ISVBF vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISVBFKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.48

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.07

-0.23

Корреляция

Корреляция между ISVBF и KWEB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и KWEB

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
7.41%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и KWEB

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и KWEB.


Загрузка...

Показатели просадок


ISVBFKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-80.92%

+27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-31.36%

+12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

-67.27%

+43.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.12%

-34.81%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

12.20%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и KWEB

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISVBFKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

8.58%

+8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

19.06%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

29.53%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

47.62%

-17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

39.87%

-9.84%