Сравнение ISVBF с KWEB
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.62%/yr vs -14.33%/yr for KWEB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и KWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.32%.
ISVBF
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- —
KWEB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -20.32%
- 6 месяцев
- -22.46%
- 1 год
- -15.17%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- -14.33%
- 10 лет*
- -0.18%
Сравнение доходности по годам ISVBF и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -8.72% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -20.32% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -46.05% |
Correlation
The correlation between ISVBF and KWEB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, ISVBF and KWEB have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. KWEB — Ранг доходности на риск
ISVBF
KWEB
Сравнение ISVBF c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.45 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.90 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.56 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.30 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.06 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и KWEB
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и KWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -80.92% | +27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -34.13% | +14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -34.13% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.22% | -72.17% | +18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.01% | -68.62% | +42.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -35.25% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 16.97% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и KWEB
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеют волатильность 11.06% и 11.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 11.53% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 20.09% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 27.25% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 47.67% | -17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 39.98% | -9.77% |
Сравнение комиссий ISVBF и KWEB
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и KWEB
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.73% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and KWEB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KWEB has higher volatility (11.53%) compared to ISVBF (11.06%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs KWEB's -80.92%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -5.62% vs -14.33% for KWEB. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 11.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.62% return vs -14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.
KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.70% for KWEB.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор