Сравнение ISVBF с JCHI

С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -4.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа JCHI равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ISVBF и JCHI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и JCHI.

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.