Сравнение ISVBF с IWM
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.39%/yr vs 7.91%/yr for IWM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.58%.
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 11.79%
- С начала года
- 20.58%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам ISVBF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 20.58% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 0.38% |
Correlation
The correlation between ISVBF and IWM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. IWM — Ранг доходности на риск
ISVBF
IWM
Сравнение ISVBF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.20 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 11.30 | -11.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и IWM
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -59.05% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.14% | -11.03% | -13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -27.50% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -31.91% | -20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -1.62% | -24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -10.72% | -21.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 3.12% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и IWM
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 3.72% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 14.17% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.44% | 19.39% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 22.54% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 23.00% | +7.12% |
Сравнение комиссий ISVBF и IWM
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и IWM
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and IWM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (7.64%) compared to IWM (3.72%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs IWM's -59.05%.
On 5-year performance, IWM leads with 7.91% vs -5.39% for ISVBF. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWM has performed better with a 7.91% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.
IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF is categorized as China Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор