Сравнение ISVBF с IWM
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -6.63%/yr vs 6.49%/yr for IWM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 21.93%.
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам ISVBF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 21.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 0.38% |
Correlation
The correlation between ISVBF and IWM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. IWM — Ранг доходности на риск
ISVBF
IWM
Сравнение ISVBF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.87 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 13.69 | -14.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и IWM
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -59.05% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -11.03% | -11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -27.50% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -31.91% | -20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | 0.00% | -30.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -10.74% | -21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 3.11% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и IWM
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.31% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 14.28% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 19.69% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 22.60% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 23.06% | +7.08% |
Сравнение комиссий ISVBF и IWM
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и IWM
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and IWM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (7.55%) compared to IWM (6.31%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs IWM's -59.05%.
On 5-year performance, IWM leads with 6.49% vs -6.63% for ISVBF. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWM has performed better with a 6.49% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.
IWM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF is categorized as China Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор