PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVBF с GXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVBF и GXC


2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.50%

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -4.21%.


ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
10 лет*

GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A UCITS ETF

SPDR S&P China ETF

Сравнение комиссий ISVBF и GXC

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GXC в 0.59%.


Доходность на риск

ISVBF vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISVBFGXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.46

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.76

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.64

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

2.01

-1.03

ISVBF vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISVBFGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.16

-0.32

Корреляция

Корреляция между ISVBF и GXC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и GXC

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и GXC

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и GXC.


Загрузка...

Показатели просадок


ISVBFGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-71.96%

+18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-16.11%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

-32.31%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.12%

-28.81%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

5.26%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и GXC

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISVBFGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

6.07%

+11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

13.70%

+11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

22.60%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

28.92%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

26.08%

+3.95%