Сравнение ISVBF с GXC
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.86%/yr vs -4.58%/yr for GXC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for GXC.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и GXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -8.87%.
ISVBF
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- —
GXC
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- -13.29%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- -4.58%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам ISVBF и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -11.22% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
GXC SPDR S&P China ETF | -8.87% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.46% |
Correlation
The correlation between ISVBF and GXC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, ISVBF and GXC have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. GXC — Ранг доходности на риск
ISVBF
GXC
Сравнение ISVBF c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.07 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.15 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и GXC
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и GXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -71.96% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.14% | -17.77% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -25.54% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -50.93% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.04% | -35.60% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -28.85% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 8.02% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и GXC
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 5.74% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | 13.88% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 19.34% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 28.99% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 26.05% | +4.07% |
Сравнение комиссий ISVBF и GXC
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GXC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и GXC
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.27% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and GXC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (7.79%) compared to GXC (5.74%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs GXC's -71.96%.
On 5-year performance, GXC leads with -4.58% vs -5.86% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GXC has performed better with a -4.58% return vs -5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for GXC.
GXC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.59% for GXC.
GXC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и GXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор