PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISVBF с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVBF с FXI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds from iShares - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while FXI tracks the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.86%/yr vs -2.86%/yr for FXI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -10.19%.

ISVBF

1 день
-2.45%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
-14.17%
С начала года
-11.22%
1 год
-4.49%
3 года*
7.64%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
—

FXI

1 день
-1.16%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
-12.50%
С начала года
-10.19%
1 год
-7.53%
3 года*
10.19%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVBF и FXI

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-11.22%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-10.19%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-18.55%

Correlation

The correlation between ISVBF and FXI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.34

Over the past year, ISVBF and FXI have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с ASHRISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с MAGCISVBF с XPPISVBF с CNQQ
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

ISVBF vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 88
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISVBFFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.38

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
-0.41

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.95

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.33

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.78

+0.36

ISVBF vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и FXI

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVBFFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-72.68%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.14%

-22.94%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

-28.72%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.51%

-51.53%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.04%

-29.28%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.63%

-31.22%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

9.64%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и FXI

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVBFFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

6.21%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

14.33%

+12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.54%

20.07%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

31.66%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

27.58%

+2.54%

Сравнение комиссий ISVBF и FXI

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и FXI

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.99%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISVBF and FXI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVBF has higher volatility (7.79%) compared to FXI (6.21%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs FXI's -72.68%.

On 5-year performance, FXI leads with -2.86% vs -5.86% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXI has performed better with a -2.86% return vs -5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for ISVBF.

ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while FXI tracks FTSE China 50 Index. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.74% for FXI.

ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVBF и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор