PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVBF с FXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVBF и FXI


2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-7.13%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-18.96%

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.13%.


ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
10 лет*

FXI

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.13%
1 год
1.94%
3 года*
9.04%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A UCITS ETF

iShares China Large-Cap ETF

Сравнение комиссий ISVBF и FXI

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.


Доходность на риск

ISVBF vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина

FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISVBFFXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.08

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.28

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.10

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

0.29

+0.69

ISVBF vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа FXI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISVBFFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.08

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.17

-0.32

Корреляция

Корреляция между ISVBF и FXI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и FXI

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF
2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и FXI

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и FXI.


Загрузка...

Показатели просадок


ISVBFFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-72.68%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-16.74%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

-26.87%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.12%

-31.27%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

5.89%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и FXI

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISVBFFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

6.74%

+10.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

14.71%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

24.29%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

31.64%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

27.70%

+2.33%