Сравнение ISVBF с FLCH
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -6.63%/yr vs -6.62%/yr for FLCH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -14.03%.
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -14.94%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -14.03% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.57% |
Correlation
The correlation between ISVBF and FLCH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, ISVBF and FLCH have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. FLCH — Ранг доходности на риск
ISVBF
FLCH
Сравнение ISVBF c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.23 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.59 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и FLCH
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -62.09% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -21.29% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -25.43% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -55.78% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -39.40% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -30.56% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 8.52% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и FLCH
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.62% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 14.09% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 19.27% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 29.63% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 27.86% | +2.28% |
Сравнение комиссий ISVBF и FLCH
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и FLCH
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 1.81% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and FLCH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (7.55%) compared to FLCH (5.62%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs FLCH's -62.09%.
On 5-year performance, FLCH leads with -6.62% vs -6.63% for ISVBF. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -6.62% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.
FLCH has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.19% for FLCH.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор