Сравнение ISVBF с DRGN
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 15.39%.
ISVBF
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -8.72% | 8.43% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 15.39% | 26.41% |
Correlation
The correlation between ISVBF and DRGN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. DRGN — Ранг доходности на риск
ISVBF
DRGN
Сравнение ISVBF c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.52 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и DRGN
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -20.86% | -32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.01% | -7.97% | -18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -7.93% | -24.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и DRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 34.79% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 34.79% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 34.79% | -4.58% |
Сравнение комиссий ISVBF и DRGN
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и DRGN
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.05% | 1.22% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and DRGN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.
DRGN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF is categorized as China Equities, while DRGN is Technology Equities. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.39% for DRGN.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор