Сравнение ISVBF с BITI
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISVBF returned 8.53%/yr vs -31.71%/yr for BITI. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ISVBF charges 0.40%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -10.78% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between ISVBF and BITI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.11 |
The correlation between ISVBF and BITI shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. BITI — Ранг доходности на риск
ISVBF
BITI
Сравнение ISVBF c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.57 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.36 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и BITI
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -92.16% | +38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.14% | -25.28% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -84.63% | +60.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -86.38% | +60.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -68.42% | +35.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 10.18% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и BITI
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.64%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 10.69% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 34.09% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.44% | 44.07% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 52.21% | -21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 52.21% | -22.09% |
Сравнение комиссий ISVBF и BITI
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и BITI
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and BITI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.69%) compared to ISVBF (7.64%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, ISVBF leads with 8.53% vs -31.71% for BITI. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISVBF has performed better with a 8.53% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF is categorized as China Equities, while BITI is Cryptocurrency. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор