PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTM с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISTM с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ISTM is a Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, ISTM returned 58.52% vs 23.89% for DGRO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ISTM charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности ISTM и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISTM показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

ISTM

1 день
0.50%
1 месяц
3.95%
С начала года
13.71%
6 месяцев
26.54%
1 год
58.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISTM и DGRO

2026 (YTD)202520242023
ISTM
iShares Strategic Metals ETF		13.71%54.07%6.95%2.69%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%8.95%

Correlation

The correlation between ISTM and DGRO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Strategic Metals ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ISTM:
ISTM с BCIMISTM с DBBISTM с IWMISTM с CPERISTM с SLVISTM с IVVISTM с SGOV
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

ISTM vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTM
Ранг доходности на риск ISTM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTM c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTMDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.53

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.68

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.71

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

14.33

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTM vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTM на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTM и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTMDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.53

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.77

+0.39

Просадки

Сравнение просадок ISTM и DGRO

Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISTMDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-35.10%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.20%

-6.47%

-15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

0.00%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-3.44%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

1.67%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTM и DGRO

iShares Strategic Metals ETF (ISTM) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что ISTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISTMDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

2.24%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.05%

6.94%

+21.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

9.49%

+21.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

13.82%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

16.62%

+7.47%

Сравнение комиссий ISTM и DGRO

ISTM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTM и DGRO

Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
ISTM
iShares Strategic Metals ETF		12.99%14.78%29.62%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISTM and DGRO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISTM has higher volatility (8.72%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, ISTM dropped -22.20% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, ISTM leads with 58.52% vs 23.89% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISTM has performed better with a 58.52% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for ISTM.

ISTM has the higher dividend yield at 12.99%, compared with 1.94% for DGRO.

ISTM is categorized as Metals, while DGRO is Large Cap Growth Equities. ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTM и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор