Сравнение ISTB с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
ISTB и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISTB и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | -0.08% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 0.35%.
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и USTB
ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
ISTB vs. USTB — Ранг доходности на риск
ISTB
USTB
Сравнение ISTB c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTB | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 3.12 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 4.97 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.73 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 5.47 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 23.81 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTB | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 3.12 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.72 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.70 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между ISTB и USTB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и USTB
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и USTB
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISTB | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -5.32% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.84% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -4.96% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.59% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.67% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.19% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и USTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISTB | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.49% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.83% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.49% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 2.01% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 2.02% | +0.48% |