PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с STOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISTB с STOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) and STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) are both Short-Term Bond funds - ISTB tracks the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD) while STOT tracks the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISTB returned 2.27%/yr vs 2.43%/yr for STOT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ISTB charges 0.06%/yr vs 0.45%/yr for STOT.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции ISTB уступали акциям STOT по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.43% соответственно.

ISTB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.19%
3 года*
4.95%
5 лет*
1.85%
10 лет*
2.27%

STOT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.20%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISTB и STOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.49%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.97%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%

Correlation

The correlation between ISTB and STOT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.48

Over the past year, ISTB and STOT have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ISTB и STOT

Секторы
ISTB
STOT

Коммунальные услуги

99.4%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

ISTB
99.4%
STOT

-

Недвижимость

ISTB
0.6%
STOT

-

Сырьевые материалы

ISTB

-

STOT

-

Коммуникационные услуги

ISTB

-

STOT
100.0%

Потребительский циклический сектор

ISTB

-

STOT

-

Потребительский защитный сектор

ISTB

-

STOT

-

Энергетика

ISTB

-

STOT

-

Финансовые услуги

ISTB

-

STOT

-

Здравоохранение

ISTB

-

STOT

-

Промышленность

ISTB

-

STOT

-

Технологии

ISTB

-

STOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR
Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с HYDBSTOT с JPLD

Доходность на риск

ISTB vs. STOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBSTOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.81

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
5.93

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.79

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

5.52

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

24.02

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. STOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа STOT равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBSTOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.81

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.63

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

1.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.11

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ISTB и STOT

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и STOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISTBSTOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-6.07%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.76%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-0.76%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-6.07%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-6.07%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.07%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-0.84%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.18%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и STOT

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISTBSTOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.33%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

0.84%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

1.11%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

1.73%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

2.20%

+0.31%

Сравнение комиссий ISTB и STOT

ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и STOT

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности STOT в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISTB and STOT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISTB has higher volatility (0.54%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, ISTB dropped -9.34% vs STOT's -6.07%.

On 10-year performance, STOT leads with 2.43% vs 2.27% for ISTB. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STOT has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, STOT has performed better with a 2.43% return vs 2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

STOT has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 4.25% for ISTB.

ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while STOT tracks Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for ISTB and 0.45% for STOT.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTB и STOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор