PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с SHAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISTB с SHAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG).

ISTB и SHAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и SHAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISTB и SHAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%-0.25%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		0.10%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.91%4.70%5.79%0.80%-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.10%.

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%

SHAG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.28%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с SHYISTB с IMTBISTB с IAGGISTB с FIBR
Часто сравнивают с SHAG:
SHAG с FLTRSHAG с CLOISHAG с JPLDSHAG с BSVSHAG с VSDBSHAG с ZTWOSHAG с GVI

Сравнение комиссий ISTB и SHAG

ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHAG в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

ISTB vs. SHAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c SHAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBSHAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.95

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

3.00

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

3.14

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.26

12.27

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. SHAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHAG равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и SHAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBSHAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.95

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.83

0.00

Корреляция

Корреляция между ISTB и SHAG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и SHAG

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности SHAG в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		4.35%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и SHAG

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, примерно равная максимальной просадке SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и SHAG.

Загрузка...

Показатели просадок

ISTBSHAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-9.62%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.38%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-9.62%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.91%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-1.90%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.35%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и SHAG

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.78%, в то время как у WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISTBSHAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.84%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.19%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

2.21%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

2.73%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

2.59%

-0.09%