Сравнение ISTB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ISTB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISTB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.23% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 2.07% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
ISTB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.33%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и SGOV
ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISTB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ISTB
SGOV
Сравнение ISTB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 20.63 | -18.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 286.00 | -282.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 202.83 | -201.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 412.76 | -409.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 4,634.41 | -4,620.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 20.63 | -18.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 14.13 | -13.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 12.35 | -11.52 |
Корреляция
Корреляция между ISTB и SGOV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и SGOV
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и SGOV
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISTB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -0.03% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.01% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -0.03% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.00% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и SGOV
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISTB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.06% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 0.13% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 0.20% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 0.24% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 0.24% | +2.26% |