PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с IBDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISTB с IBDU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) and IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while IBDU is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISTB returned 1.85%/yr vs 1.29%/yr for IBDU. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISTB charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for IBDU.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и IBDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у IBDU с доходностью 0.54%.

ISTB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.19%
3 года*
4.95%
5 лет*
1.85%
10 лет*
2.27%

IBDU

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.76%
3 года*
5.73%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISTB и IBDU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.49%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%1.00%
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF		0.54%7.59%3.62%8.67%-13.04%-2.05%10.38%2.22%

Correlation

The correlation between ISTB and IBDU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between ISTB and IBDU shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR
Часто сравнивают с IBDU:
IBDU с BSCTIBDU с IBDRIBDU с IBTJIBDU с AGGIBDU с TLTIBDU с VWOBIBDU с IBDT

Доходность на риск

ISTB vs. IBDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IBDU
Ранг доходности на риск IBDU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c IBDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBIBDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.12

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.29

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.02

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

11.33

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. IBDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBDU равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и IBDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBIBDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.23

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.33

+0.51

Просадки

Сравнение просадок ISTB и IBDU

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки IBDU в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и IBDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISTBIBDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-19.44%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.59%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-4.14%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-19.44%

+10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.54%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-5.41%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.42%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и IBDU

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.54%, в то время как у iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISTBIBDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.58%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

1.49%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

2.26%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

5.72%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

7.32%

-4.81%

Сравнение комиссий ISTB и IBDU

ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBDU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и IBDU

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности IBDU в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF		4.66%4.67%4.75%4.21%3.34%2.29%2.42%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ISTB and IBDU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBDU has higher volatility (0.58%) compared to ISTB (0.54%). In terms of maximum drawdown, ISTB dropped -9.34% vs IBDU's -19.44%.

On 5-year performance, ISTB leads with 1.85% vs 1.29% for IBDU. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISTB has performed better with a 1.85% return vs 1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for IBDU.

IBDU has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.25% for ISTB.

ISTB is categorized as Short-Term Bond, while IBDU is Corporate Bonds. ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while IBDU tracks Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Their fees differ too: 0.06% for ISTB and 0.10% for IBDU.

ISTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTB и IBDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор