Сравнение ISTB с DDV
ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. ISTB is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISTB charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
ISTB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 2.27%
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISTB и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.49% | 0.72% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between ISTB and DDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISTB vs. DDV — Ранг доходности на риск
ISTB
DDV
Сравнение ISTB c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTB | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.06 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и DDV
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISTB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -1.92% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.12% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -0.35% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISTB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77% | 2.68% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 2.68% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 2.68% | -0.17% |
Сравнение комиссий ISTB и DDV
ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и DDV
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.25% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
ISTB and DDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
ISTB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.21% for DDV.
ISTB is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.06% for ISTB and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для ISTB и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор