PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISSC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISSC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ISSC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISSC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		15.73%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ISSC показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ISSC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 25.45% против 14.14% соответственно.

ISSC

1 день
6.77%
1 месяц
-20.52%
С начала года
15.73%
6 месяцев
76.35%
1 год
241.43%
3 года*
44.01%
5 лет*
28.28%
10 лет*
25.45%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с HRX.TOISSC с OCULISSC с WWDISSC с OUSTISSC с ATATISSC с EADSYISSC с GFI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ISSC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISSC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISSCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

1.01

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.53

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

1.55

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

7.31

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISSC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISSC на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISSC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISSCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.01

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.83

-0.70

Корреляция

Корреляция между ISSC и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISSC и VOO

ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ISSC и VOO

Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ISSCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.03%

-33.99%

-55.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.83%

-11.98%

-45.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.83%

-24.52%

-33.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.41%

-33.99%

-28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.27%

-5.55%

-22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.71%

-3.72%

-46.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.31%

2.55%

+24.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ISSC и VOO

Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 29.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISSCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.87%

5.34%

+24.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.34%

9.47%

+49.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.93%

18.11%

+68.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.52%

16.82%

+40.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.28%

17.99%

+38.29%