PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISSC с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISSC с GFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ISSC returned 20.89%/yr vs 27.88%/yr for GFI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISSC и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISSC показывает доходность -10.72%, а GFI немного выше – -10.57%. За последние 10 лет акции ISSC уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 20.89% против 27.88% соответственно.

ISSC

1 день
-1.63%
1 месяц
-16.33%
С начала года
-10.72%
6 месяцев
71.68%
1 год
47.43%
3 года*
36.08%
5 лет*
22.83%
10 лет*
20.89%

GFI

1 день
-1.61%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-4.40%
1 год
58.92%
3 года*
38.59%
5 лет*
31.37%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISSC и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-10.72%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%
GFI
Gold Fields Limited		-10.57%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Correlation

The correlation between ISSC and GFI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г.

0.04

The correlation between ISSC and GFI shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISSC:

$309.49M

GFI:

$33.93B

EPS

ISSC:

$0.94

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

ISSC:

17.95

GFI:

7.04

Коэффициент PEG

ISSC:

0.46

GFI:

0.11

Коэффициент P/S

ISSC:

3.38

GFI:

2.43

Коэффициент P/B

ISSC:

4.29

GFI:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

ISSC:

$90.56M

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISSC:

$44.22M

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

ISSC:

$26.70M

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с HRX.TOISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSY
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

ISSC vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISSC c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISSCGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.01

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.55

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.62

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

3.90

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISSC vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISSC на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GFI равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISSC и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISSCGFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.13

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ISSC и GFI

Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, примерно равная максимальной просадке GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISSCGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.03%

-88.05%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.83%

-36.52%

-21.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-36.52%

-21.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.83%

-56.22%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.41%

-63.09%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.67%

-36.52%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.60%

-44.27%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.87%

15.14%

+15.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ISSC и GFI

Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 17.66%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISSCGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.77%

17.66%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.88%

45.36%

+18.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.74%

58.92%

+22.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.67%

52.17%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.88%

54.85%

+2.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISSC и GFI

ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		4.85%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISSC и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
22.37M
5.29B
(ISSC) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISSC и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innovative Solutions and Support, Inc. и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
51.1%
56.7%
Активы портфеля
ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

ISSC and GFI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (20.77%) compared to GFI (17.66%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs GFI's -88.05%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISSC и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор