PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISSC с OCUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISSC с OCUL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and OCUL (Ocular Therapeutix, Inc.) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OCUL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ISSC returned 22.36%/yr vs 6.20%/yr for OCUL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISSC и OCUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISSC показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у OCUL с доходностью -24.51%. За последние 10 лет акции ISSC превзошли акции OCUL по среднегодовой доходности: 22.36% против 6.20% соответственно.

ISSC

1 день
-0.33%
1 месяц
8.75%
6 месяцев
-16.00%
С начала года
-3.54%
1 год
19.72%
3 года*
32.86%
5 лет*
22.77%
10 лет*
22.36%

OCUL

1 день
-7.98%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
-18.75%
С начала года
-24.51%
1 год
-18.53%
3 года*
24.76%
5 лет*
-5.58%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISSC и OCUL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-3.54%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%
OCUL
Ocular Therapeutix, Inc.		-24.51%42.15%91.48%58.72%-59.68%-66.33%424.05%-0.75%-10.56%-46.83%

Correlation

The correlation between ISSC and OCUL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISSC:

$326.90M

OCUL:

$2.01B

EPS

ISSC:

$0.94

OCUL:

-$1.38

Коэффициент P/S

ISSC:

3.67

OCUL:

37.04

Коэффициент P/B

ISSC:

4.64

OCUL:

3.53

Общая выручка (12 мес.)

ISSC:

$90.56M

OCUL:

$52.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

ISSC:

$44.22M

OCUL:

$45.40M

EBITDA (12 мес.)

ISSC:

$26.70M

OCUL:

-$283.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Ocular Therapeutix, Inc.

Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFIISSC с GHM
Часто сравнивают с OCUL:
OCUL с TAKOCUL с ANIPOCUL с SLDPOCUL с SESOCUL с INVAOCUL с FOROCUL с IE

Доходность на риск

ISSC vs. OCUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OCUL
Ранг доходности на риск OCUL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCUL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCUL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCUL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCUL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCUL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISSC c OCUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISSCOCULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.27

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.07

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.32

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-0.58

+1.16

ISSC vs. OCUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISSC на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа OCUL равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISSC и OCUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISSC и OCUL

Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что меньше максимальной просадки OCUL в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и OCUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISSCOCULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.03%

-95.19%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.83%

-57.29%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-61.57%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.83%

-83.60%

+25.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.41%

-90.94%

+28.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.22%

-78.82%

+38.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.55%

-76.61%

+26.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.95%

32.06%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ISSC и OCUL

Текущая волатильность для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) составляет 11.86%, в то время как у Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что ISSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISSCOCULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.86%

16.94%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.85%

55.22%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.56%

69.80%

+12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.22%

78.62%

-19.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.11%

78.59%

-21.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISSC и OCUL

Ни ISSC, ни OCUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%
OCUL
Ocular Therapeutix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISSC и OCUL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Ocular Therapeutix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M15.00M20.00M25.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.37M
10.79M
(ISSC) Общая выручка
(OCUL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ISSC and OCUL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCUL has higher volatility (16.94%) compared to ISSC (11.86%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs OCUL's -95.19%.

ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISSC и OCUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор