Сравнение ISRIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -2.22% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 21.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ISRIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.05% против 14.14% соответственно.
ISRIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.05%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и VOO
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISRIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ISRIX
VOO
Сравнение ISRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.01 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.53 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 7.31 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и VOO
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 5.98% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и VOO
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -33.99% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.98% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -24.52% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -33.99% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -5.55% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -3.72% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.55% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и VOO
Текущая волатильность для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.34% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 9.47% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 18.11% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 16.82% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 17.99% | -2.16% |