Сравнение ISRIX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -4.77% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 21.54% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции ISRIX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 9.76% против 10.30% соответственно.
ISRIX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.76%
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и VTIVX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISRIX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
ISRIX
VTIVX
Сравнение ISRIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.99 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.94 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 8.78 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и VTIVX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности VTIVX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 6.14% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и VTIVX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -51.69% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.73% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -25.10% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -31.42% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -6.08% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -6.37% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.16% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и VTIVX
Текущая волатильность для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.17% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 8.20% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 13.73% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 13.45% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 14.76% | +1.05% |