Сравнение ISRIX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -2.22% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 21.54% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции ISRIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 10.05% против 17.05% соответственно.
ISRIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.05%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и IRLNX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
ISRIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
ISRIX
IRLNX
Сравнение ISRIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.88 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.47 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.14 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 0.43 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.88 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.87 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и IRLNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и IRLNX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 5.98% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и IRLNX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -32.90% | -23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -16.64% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -32.90% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -32.90% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -13.53% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -4.75% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 7.48% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) составляет 4.86%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.63% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 12.21% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 23.71% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 21.95% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 21.36% | -5.53% |