Сравнение ISRIX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -2.22% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 21.54% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISRIX показывает доходность -2.22%, а LTRIX немного выше – -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISRIX имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции LTRIX немного впереди с 10.08%.
ISRIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.05%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и LTRIX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISRIX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
ISRIX
LTRIX
Сравнение ISRIX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.02 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.54 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 6.65 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.02 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и LTRIX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 5.98% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и LTRIX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -51.39% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -10.65% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -26.25% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -31.56% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -5.57% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -7.26% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.23% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и LTRIX
Текущая волатильность для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) составляет 4.86%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.45% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 8.47% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 14.51% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 14.57% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 14.79% | +1.04% |