PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRIX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISRIX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ISRIX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISRIX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio		-4.77%19.58%14.62%20.30%-19.03%17.58%16.62%24.17%-10.07%15.82%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, ISRIX показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

ISRIX

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.86%
1 год
14.52%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.23%
10 лет*
9.76%

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2045 Portfolio

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с ISRIX:
ISRIX с VOOISRIX с SWPPXISRIX с VTIVXISRIX с IEDAXISRIX с IPHYXISRIX с LTFIXISRIX с PLWIX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий ISRIX и FDFIX

ISRIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

ISRIX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRIX
Ранг доходности на риск ISRIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRIX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRIXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.81

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

4.59

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRIX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRIX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRIXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.81

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.29

Корреляция

Корреляция между ISRIX и FDFIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRIX и FDFIX

Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio		6.14%5.85%1.53%8.18%28.81%9.05%7.37%11.50%7.75%3.80%11.39%21.72%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISRIX и FDFIX

Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISRIXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.73%

-33.77%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.13%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-24.51%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-8.99%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-4.64%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.60%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRIX и FDFIX

Текущая волатильность для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) составляет 3.80%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISRIXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.22%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

9.16%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

18.20%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.91%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

18.68%

-2.87%