- ISIN
- US92914H8491
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 28 апр. 2005 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции ISRIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,528.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) показал доход в 9.61% с начала года и 20.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISRIX составила 11.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Voya Solution 2045 Portfolio
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 11.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ISRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ISRIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.45% | 0.95% | -6.37% | 8.66% | 4.56% | -1.33% | 9.61% | ||||||
| 2025 | 3.32% | -0.45% | -3.32% | 0.37% | 4.90% | 4.32% | 0.85% | 2.40% | 2.87% | 1.78% | 0.00% | 1.25% | 19.58% |
| 2024 | 0.10% | 4.06% | 3.00% | -3.59% | 3.93% | 1.65% | 2.00% | 2.36% | 1.76% | -0.82% | 2.67% | -3.04% | 14.62% |
| 2023 | 7.15% | -2.80% | 2.66% | 0.86% | -0.96% | 5.51% | 3.07% | -2.58% | -4.10% | -2.77% | 8.55% | 5.03% | 20.30% |
| 2022 | -4.97% | -2.77% | 0.95% | -7.84% | 0.34% | -7.89% | 7.09% | -3.62% | -9.23% | 5.90% | 7.35% | -4.30% | -19.03% |
| 2021 | -0.31% | 3.23% | 2.44% | 4.10% | 1.15% | 1.13% | 0.70% | 2.33% | -4.01% | 4.57% | -2.44% | 3.80% | 17.58% |
Метрики бенчмарка
Voya Solution 2045 Portfolio has an annualized alpha of -0.27%, beta of 0.91, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2005.
- This fund participated in 96.81% of S&P 500 Index downside but only 92.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.27%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 92.06%
- Участие в снижении
- 96.81%
Комиссия
Комиссия ISRIX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISRIX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.18 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 9.54 | +2.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Solution 2045 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.17 | $0.79 | $2.50 | $1.24 | $0.94 | $1.36 | $0.83 | $0.48 | $1.24 | $2.48 |
Дивидендный доход | 5.34% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution 2045 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Solution 2045 Portfolio показал максимальную просадку в 56.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Solution 2045 Portfolio составляет 2.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.73%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -33.74%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 5d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.60%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.12%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.37%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 1d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| ISRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -56.78% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.10% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.00% | -18.90% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -25.43% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -33.92% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -3.36% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -10.71% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.07% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISRIX
Добавьте Voya Solution 2045 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISRIX