PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914H8491

Эмитент

Voya

Дата выпуска

28 апр. 2005 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ISRIX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2045 Portfolio

Популярные сравнения:
ISRIX с VOO ISRIX с FDFIX
Популярные сравнения:
ISRIX с VOO ISRIX с FDFIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) показал доход в 4.71% с начала года и 11.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISRIX составила -0.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ISRIX

С начала года

4.71%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

1.52%

1 год

11.64%

3 года

1.85%

5 лет

3.59%

10 лет

-0.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.32%-0.45%-3.32%0.37%4.90%4.71%
20240.10%4.06%3.03%-3.62%3.93%1.65%2.00%2.36%1.76%-2.28%4.20%-3.04%14.62%
20237.15%-2.80%2.66%0.86%-0.96%5.51%3.07%-7.24%-4.10%-2.77%8.55%5.03%14.54%
2022-4.97%-2.77%0.95%-7.84%0.34%-7.89%7.09%-21.10%-9.23%5.90%7.35%-4.31%-33.71%
2021-0.31%3.23%2.44%4.10%1.15%1.13%0.70%-4.82%-4.01%4.57%-2.44%3.80%9.36%
2020-1.10%-6.83%-14.74%10.85%4.94%2.40%5.41%-1.15%-2.73%-1.54%11.79%4.78%9.38%
20197.83%2.33%1.01%3.26%-5.43%5.91%0.32%-10.88%1.48%2.09%2.59%3.04%12.88%
20184.71%-3.97%-1.40%0.08%0.71%-0.63%2.53%-4.09%0.00%-7.35%1.68%-6.94%-14.41%
20172.47%2.68%0.87%1.64%1.53%0.50%2.33%-2.38%2.03%1.82%2.11%1.43%18.31%
2016-5.86%-0.93%6.47%0.97%0.87%-0.52%3.74%-8.50%0.56%-2.13%1.90%1.58%-2.72%
2015-1.15%5.24%-0.69%1.11%0.62%-1.85%1.05%-19.68%-2.84%6.48%-0.00%-1.89%-15.01%
2014-3.50%4.89%-0.13%0.07%2.27%2.02%-2.04%-7.25%-2.87%2.07%1.66%-1.14%-4.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISRIX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ISRIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Solution 2045 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: -0.01
  • За всё время: 0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Solution 2045 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.17$0.17$0.79$2.50$1.24$0.94$1.36$0.83$0.48$1.24$2.48$1.84

Дивидендный доход

1.46%1.53%8.18%28.81%9.06%7.37%11.49%7.75%3.80%11.39%21.71%13.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution 2045 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.50$0.00$0.00$0.00$0.00$2.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48
2014$1.84$0.00$0.00$0.00$0.00$1.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Solution 2045 Portfolio показал максимальную просадку в 56.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Solution 2045 Portfolio составляет 12.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.44%21 нояб. 2007 г.3249 мар. 2009 г.10068 мар. 2013 г.1330
-42.26%7 июл. 2014 г.143923 мар. 2020 г.2638 апр. 2021 г.1702
-41.68%30 июл. 2021 г.30614 окт. 2022 г.———
-7.24%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1718 июл. 2013 г.40
-5.91%23 янв. 2014 г.83 февр. 2014 г.1424 февр. 2014 г.22
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...