Сравнение ISRG с XYL
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 10.54%/yr for XYL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и XYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у XYL с доходностью -18.57%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции XYL по среднегодовой доходности: 19.09% против 10.54% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
XYL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам ISRG и XYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
XYL Xylem Inc. | -18.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
Correlation
The correlation between ISRG and XYL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.41 |
The correlation between ISRG and XYL shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
XYL:
$26.79B
ISRG:
$8.24
XYL:
$4.02
ISRG:
49.88
XYL:
27.36
ISRG:
3.05
XYL:
1.72
ISRG:
14.04
XYL:
3.85
ISRG:
8.40
XYL:
2.44
ISRG:
$10.58B
XYL:
$6.97B
ISRG:
$7.02B
XYL:
$2.71B
ISRG:
$3.76B
XYL:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. XYL — Ранг доходности на риск
ISRG
XYL
Сравнение ISRG c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | XYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.41 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.92 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и XYL
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и XYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -46.69% | -35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -30.04% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -30.04% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -46.69% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -46.69% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -27.30% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -10.40% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 13.54% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и XYL
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 6.01% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 19.34% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 24.52% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 26.08% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 27.30% | +5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и XYL
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYL Xylem Inc. | 1.51% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ISRG and XYL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs XYL's -46.69%.
XYL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и XYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор