Сравнение ISRG с XPO
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 37.55%/yr for XPO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и XPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 68.00%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 19.09% против 37.55% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
XPO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 89.56%
- 3 года*
- 66.73%
- 5 лет*
- 34.58%
- 10 лет*
- 37.55%
Сравнение доходности по годам ISRG и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 68.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
Correlation
The correlation between ISRG and XPO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2003 г. | 0.23 |
The correlation between ISRG and XPO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
XPO:
$27.17B
ISRG:
$8.24
XPO:
$2.92
ISRG:
49.88
XPO:
78.24
ISRG:
3.05
XPO:
2.94
ISRG:
14.04
XPO:
3.28
ISRG:
8.40
XPO:
14.68
ISRG:
$10.58B
XPO:
$8.30B
ISRG:
$7.02B
XPO:
$772.00M
ISRG:
$3.76B
XPO:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. XPO — Ранг доходности на риск
ISRG
XPO
Сравнение ISRG c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 5.58 | -6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 13.27 | -14.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и XPO
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и XPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -82.85% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -15.63% | -16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -42.19% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -53.17% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -64.48% | +14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -0.02% | -32.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -30.26% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 6.57% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и XPO
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 11.60% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 32.18% | -11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 43.80% | -13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 46.98% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 47.82% | -15.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и XPO
Ни ISRG, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и XPO
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and XPO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPO has higher volatility (11.60%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs XPO's -82.85%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и XPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор