Сравнение ISRG с TJX
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and TJX (The TJX Companies, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 17.66%/yr for TJX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и TJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции TJX по среднегодовой доходности: 19.09% против 17.66% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
TJX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 37.57%
- 3 года*
- 29.32%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам ISRG и TJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 10.30% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
Correlation
The correlation between ISRG and TJX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.31 |
The correlation between ISRG and TJX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
TJX:
$188.62B
ISRG:
$8.24
TJX:
$5.15
ISRG:
49.88
TJX:
32.71
ISRG:
3.05
TJX:
2.06
ISRG:
14.04
TJX:
3.08
ISRG:
8.40
TJX:
5.22
ISRG:
$10.58B
TJX:
$61.58B
ISRG:
$7.02B
TJX:
$19.36B
ISRG:
$3.76B
TJX:
$8.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. TJX — Ранг доходности на риск
ISRG
TJX
Сравнение ISRG c TJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | TJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.41 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 12.66 | -13.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и TJX
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и TJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -64.59% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -10.89% | -21.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -11.04% | -23.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -27.68% | -22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -42.55% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | 0.00% | -32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -13.07% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 2.93% | +13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и TJX
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 7.58% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 14.33% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 18.00% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 22.32% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 26.06% | +6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и TJX
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.04% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и TJX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и TJX
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and TJX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to TJX (7.58%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs TJX's -64.59%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и TJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор