PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRG с MLPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, ISRG returned 18.82%/yr vs 12.30%/yr for MLPX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -29.05%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 18.82% против 12.30% соответственно.

ISRG

1 день
-0.33%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-29.05%
6 месяцев
-30.38%
1 год
-23.18%
3 года*
7.08%
5 лет*
5.82%
10 лет*
18.82%

MLPX

1 день
-1.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
23.61%
6 месяцев
23.85%
1 год
23.77%
3 года*
28.96%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-29.05%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.61%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between ISRG and MLPX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г.

0.26

The correlation between ISRG and MLPX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с TPYP

Доходность на риск

ISRG vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRGMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.55

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
2.18

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.27

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.92

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

6.98

-8.36

ISRG vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRG и MLPX

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-70.67%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.22%

-8.18%

-24.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.17%

-16.77%

-17.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-19.72%

-30.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-64.70%

+14.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.17%

-5.67%

-28.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.29%

-16.58%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.83%

3.42%

+13.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и MLPX

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

5.79%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

11.89%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

15.42%

+15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.24%

20.00%

+13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

26.47%

+5.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и MLPX

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

ISRG and MLPX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (8.85%) compared to MLPX (5.79%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs MLPX's -70.67%.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор