Сравнение ISRG с COKE
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 31.81%/yr for COKE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и COKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 19.09% против 31.81% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
COKE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 74.22%
- 3 года*
- 43.83%
- 5 лет*
- 35.39%
- 10 лет*
- 31.81%
Сравнение доходности по годам ISRG и COKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 22.93% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
Correlation
The correlation between ISRG and COKE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.21 |
The correlation between ISRG and COKE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
COKE:
$12.52B
ISRG:
$8.24
COKE:
$7.14
ISRG:
49.88
COKE:
26.33
ISRG:
3.05
COKE:
0.54
ISRG:
14.04
COKE:
2.03
ISRG:
$10.58B
COKE:
$7.49B
ISRG:
$7.02B
COKE:
$2.95B
ISRG:
$3.76B
COKE:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. COKE — Ранг доходности на риск
ISRG
COKE
Сравнение ISRG c COKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | COKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.96 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 8.68 | -9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и COKE
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и COKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -54.32% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -24.56% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -27.38% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -35.52% | -14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -51.71% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -13.27% | -19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -18.88% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 8.36% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и COKE
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеют волатильность 9.70% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 10.16% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 29.90% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 34.84% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 37.53% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 37.18% | -4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и COKE
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.53% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и COKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и COKE
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and COKE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COKE has higher volatility (10.16%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs COKE's -54.32%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и COKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор