Сравнение ISRG с AVAV
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISRG имеют среднегодовую доходность 19.09%, а акции AVAV немного отстают с 18.47%.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам ISRG и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between ISRG and AVAV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between ISRG and AVAV shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
AVAV:
$8.32B
ISRG:
$8.24
AVAV:
-$4.63
ISRG:
14.04
AVAV:
6.94
ISRG:
8.40
AVAV:
1.95
ISRG:
$10.58B
AVAV:
$1.19B
ISRG:
$7.02B
AVAV:
$104.63M
ISRG:
$3.76B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. AVAV — Ранг доходности на риск
ISRG
AVAV
Сравнение ISRG c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.17 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.30 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и AVAV
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -61.45% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -61.45% | +29.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -61.45% | +27.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -61.45% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -61.45% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -58.38% | +25.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -28.71% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 34.44% | -18.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и AVAV
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 26.86% | -17.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 57.90% | -37.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 74.35% | -43.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 56.01% | -22.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 52.05% | -19.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и AVAV
Ни ISRG, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ISRG and AVAV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs AVAV's -61.45%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор