PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISPY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISPY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.01%
12.85%
ISPY
VOO

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 22.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.


ISPY

С начала года

22.64%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

12.61%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


ISPYVOO
Дневная вол-ть11.34%12.19%
Макс. просадка-7.88%-33.99%
Текущая просадка-0.72%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISPY и VOO

ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ISPY и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISPY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
ISPY
VOO

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и VOO

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
8.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ISPY и VOO

Максимальная просадка ISPY за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
-0.86%
ISPY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и VOO

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.99%
ISPY
VOO