PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISPY с RDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).

ISPY и RDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ISPY и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISPY и RDTE

2026 (YTD)20252024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		-3.39%13.15%6.77%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.99%9.46%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 0.99%.

ISPY

1 день
0.73%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.58%
1 год
12.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.65%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с TSPYISPY с JEPIISPY с QQQI
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ

Сравнение комиссий ISPY и RDTE

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RDTE в 0.95%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

ISPY vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYRDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.92

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

4.68

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDTE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYRDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.65

+0.38

Корреляция

Корреляция между ISPY и RDTE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и RDTE

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности RDTE в 51.50%

TTM20252024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		7.46%8.56%9.84%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.50%50.16%10.70%

Просадки

Сравнение просадок ISPY и RDTE

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и RDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

ISPYRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-24.32%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-13.91%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-5.96%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-5.04%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.90%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и RDTE

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.14%, в то время как у Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISPYRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.85%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

13.07%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

19.72%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

19.45%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

19.45%

-5.74%