Сравнение ISPY с RDTE
ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. ISPY is passively managed, while RDTE is actively managed. Over the past year, ISPY returned 16.19% vs 26.47% for RDTE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.97%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 18.28%.
ISPY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPY и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.62% | 13.15% | 7.25% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 18.28% | 9.46% | 8.32% |
Correlation
The correlation between ISPY and RDTE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between ISPY and RDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPY vs. RDTE — Ранг доходности на риск
ISPY
RDTE
Сравнение ISPY c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPY | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.90 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 10.06 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPY и RDTE
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPY | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -24.32% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -9.17% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.89% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -4.41% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.64% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и RDTE
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPY | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.53% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 13.03% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 16.97% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 19.03% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 19.03% | -5.30% |
Сравнение комиссий ISPY и RDTE
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и RDTE
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности RDTE в 44.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.70% | 8.56% | 9.84% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.22% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
ISPY and RDTE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISPY has higher volatility (4.28%) compared to RDTE (3.53%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs RDTE's -24.32%.
On 1-year performance, RDTE leads with 26.47% vs 16.19% for ISPY. On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 26.47% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.97% for RDTE.
RDTE has the higher dividend yield at 44.22%, compared with 4.70% for ISPY.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.97% for RDTE.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISPY и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор