PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISPY с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, ISPY returned 18.54% vs 20.98% for JEPQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

ISPY

1 день
-0.50%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
7.42%
С начала года
8.98%
1 год
18.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		8.98%13.15%21.31%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%0.30%

Correlation

The correlation between ISPY and JEPQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.90

The correlation between ISPY and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISPY и JEPQ

Секторы
ISPY
JEPQ

Технологии

31.8%
58.9%

Финансовые услуги

20.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
13.9%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.8%

Здравоохранение

7.8%
3.9%

Промышленность

6.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Энергетика

1.8%
0.3%

Сырьевые материалы

1.6%
0.9%

Недвижимость

1.6%
0.2%

Технологии

ISPY
31.8%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

ISPY
20.6%
JEPQ
0.3%

Коммуникационные услуги

ISPY
8.3%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.0%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

ISPY
7.8%
JEPQ
3.9%

Промышленность

ISPY
6.7%
JEPQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

ISPY
3.9%
JEPQ
6.0%

Коммунальные услуги

ISPY
2.3%
JEPQ
1.1%

Энергетика

ISPY
1.8%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

ISPY
1.6%
JEPQ
0.9%

Недвижимость

ISPY
1.6%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

ISPY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISPYJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.52

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.08

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.39

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

10.98

-2.20

ISPY vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISPY и JEPQ

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-20.07%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.82%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.57%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.37%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.92%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и JEPQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 4.10%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.76%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.42%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

13.83%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

16.82%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

16.82%

-3.10%

Сравнение комиссий ISPY и JEPQ

ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и JEPQ

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM2025202420232022
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.64%8.56%9.84%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

ISPY and JEPQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to ISPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 20.98% vs 18.54% for ISPY. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ISPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 20.98% return vs 18.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ISPY.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 4.64% for ISPY.

ISPY is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор