Сравнение ISPY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
ISPY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и JEPQ
ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
ISPY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
ISPY
JEPQ
Сравнение ISPY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.66 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.82 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 8.93 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и JEPQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и JEPQ
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и JEPQ
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -20.07% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.58% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -4.89% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.55% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.36% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и JEPQ
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.14%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.08% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 10.52% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 18.54% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 16.91% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 16.91% | -3.20% |